PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUA.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQUA.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XQUA.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQUA.DE returned 1.37%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XQUA.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.DE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XQUA.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 1.37% против 0.70% соответственно.

XQUA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.57%
3 года*
1.89%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.37%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUA.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		1.67%-1.83%4.80%3.61%-12.81%6.04%-3.38%17.25%0.48%-5.38%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XQUA.DE and XEON.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XQUA.DE:
XQUA.DE с XSX6.DEXQUA.DE с SEAD.DEXQUA.DE с XUEB.DEXQUA.DE с FESD.DEXQUA.DE с ASRC.DEXQUA.DE с VGEM.DEXQUA.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XQUA.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.DE
Ранг доходности на риск XQUA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
8.94

-8.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
21.24

-19.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

4.27

-3.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

69.36

-68.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

316.53

-312.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

8.94

-8.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

7.54

-7.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.78

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.74

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XQUA.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XQUA.DE за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUA.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-3.71%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-0.03%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-0.08%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-0.71%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

-3.25%

-16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-0.01%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.92%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.01%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.DE и XEON.DE

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XQUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUA.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.04%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

0.16%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

0.22%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

0.25%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

0.39%

+8.46%

Сравнение комиссий XQUA.DE и XEON.DE

XQUA.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XQUA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		3.90%4.38%4.01%4.02%6.75%3.16%4.33%3.72%2.50%3.53%

Часто задаваемые вопросы

XQUA.DE and XEON.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for XQUA.DE.

XQUA.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XQUA.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUA.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор