Сравнение XPXJ.L с XXTW.L
XPXJ.L (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XPXJ.L returned 10.26% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPXJ.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPXJ.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPXJ.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XPXJ.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.70%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPXJ.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPXJ.L Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.85% | 11.39% | 7.59% | 6.16% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XPXJ.L and XXTW.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPXJ.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XPXJ.L
XXTW.L
Сравнение XPXJ.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPXJ.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.14 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 8.22 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPXJ.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.73 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.52 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок XPXJ.L и XXTW.L
Максимальная просадка XPXJ.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPXJ.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPXJ.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -28.44% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -16.79% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -2.31% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.02% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.43% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPXJ.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) составляет 3.47%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPXJ.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.76% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 14.37% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 19.30% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.48% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 21.48% | -5.64% |
Сравнение комиссий XPXJ.L и XXTW.L
И XPXJ.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPXJ.L и XXTW.L
Ни XPXJ.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPXJ.L and XXTW.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPXJ.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XPXJ.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор