PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPTFX с DFRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPTFX с DFRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both Bank Loan funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XPTFX charges 0.41%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и DFRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XPTFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.66%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

DFRPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPTFX и DFRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.93%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%11.42%-1.52%3.75%0.89%8.69%-0.58%1.41%

Correlation

The correlation between XPTFX and DFRPX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.11

The correlation between XPTFX and DFRPX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

DWS Floating Rate Fund Class S

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с BFRAXXPTFX с RSFYXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRX
Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RSFYXDFRPX с CAPIXDFRPX с SCOBXDFRPX с AAAZXDFRPX с FLYRXDFRPX с AAAAXDFRPX с RCRIX

Доходность на риск

XPTFX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFRPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPTFXDFRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPTFX vs. DFRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPTFXDFRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и DFRPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPTFXDFRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и DFRPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPTFXDFRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

—

—

Сравнение комиссий XPTFX и DFRPX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DFRPX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и DFRPX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности DFRPX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		5.11%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.03%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPTFX and DFRPX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPTFX и DFRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор