PortfoliosLab logo
Сравнение XPOF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPOF и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPOF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.47%
35.92%
XPOF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPOF:

-0.34

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

XPOF:

0.14

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

XPOF:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

XPOF:

-0.41

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

XPOF:

-1.07

SPY:

3.04

Индекс Язвы

XPOF:

30.24%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

XPOF:

96.31%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

XPOF:

-78.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XPOF:

-73.88%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, XPOF показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%.


XPOF

С начала года

-35.76%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-30.38%

1 год

-35.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPOF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPOF
Ранг риск-скорректированной доходности XPOF, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPOF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPOF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPOF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPOF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPOF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPOF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPOF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPOF: -0.34
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино XPOF, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPOF: 0.14
SPY: 1.13
Коэффициент Омега XPOF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPOF: 1.02
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара XPOF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPOF: -0.41
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина XPOF, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
XPOF: -1.07
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа XPOF на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPOF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.72
XPOF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPOF и SPY

XPOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPOF
Xponential Fitness, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XPOF и SPY

Максимальная просадка XPOF за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPOF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.88%
-7.25%
XPOF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XPOF и SPY

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что XPOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.13%
15.07%
XPOF
SPY