PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPOF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPOF с SPY

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPOF или SPY.

Корреляция

Корреляция между XPOF и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPOF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPOF:

-0.05

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

XPOF:

0.54

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

XPOF:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XPOF:

-0.10

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

XPOF:

-0.26

SPY:

2.11

Индекс Язвы

XPOF:

31.58%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

XPOF:

90.41%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

XPOF:

-78.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XPOF:

-74.61%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, XPOF показывает доходность -37.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%.

XPOF

С начала года

-37.55%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-43.78%

1 год

-4.33%

3 года

-17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-2.13%

1 год

11.51%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xponential Fitness, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPOF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPOF
Ранг риск-скорректированной доходности XPOF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPOF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPOF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPOF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPOF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPOF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPOF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPOF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPOF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPOF и SPY

XPOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPOF
Xponential Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XPOF и SPY

Максимальная просадка XPOF за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPOF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPOF и SPY

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что XPOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...