PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с ZIM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или ZIM.

Корреляция

Корреляция между XPO и ZIM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XPO и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.97%
313.04%
XPO
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.60

ZIM:

0.95

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.66

ZIM:

1.64

Коэф-т Омега

XPO:

0.92

ZIM:

1.21

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.62

ZIM:

0.95

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.64

ZIM:

4.51

Индекс Язвы

XPO:

15.86%

ZIM:

16.26%

Дневная вол-ть

XPO:

43.31%

ZIM:

76.87%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

XPO:

-42.13%

ZIM:

-54.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$10.78B

ZIM:

$1.51B

EPS

XPO:

$3.23

ZIM:

$17.82

Цена/прибыль

XPO:

28.34

ZIM:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$698.00M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$921.00M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPO показывает доходность -30.19%, а ZIM немного выше – -29.07%.

XPO

С начала года

-30.19%

1 месяц

-18.79%

6 месяцев

-13.84%

1 год

-25.19%

5 лет

43.12%

10 лет

20.38%

ZIM

С начала года

-29.07%

1 месяц

-19.51%

6 месяцев

-3.68%

1 год

72.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
XPO: -0.60
ZIM: 0.95
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.66
ZIM: 1.64
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.92
ZIM: 1.21
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XPO: -0.62
ZIM: 0.95
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
XPO: -1.64
ZIM: 4.51

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.95
XPO
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и ZIM

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 63.74%.

TTM2024202320222021
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		63.74%22.40%64.84%160.27%7.65%

Просадки

Сравнение просадок XPO и ZIM

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.13%
-54.92%
XPO
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и ZIM

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 18.73%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 25.48%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
25.48%
XPO
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab