Сравнение XPEL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -19.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 31.63% против 13.15% соответственно.
XPEL
-19.68%
5.54%
24.25%
-6.14%
22.13%
31.63%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| XPEL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 25.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 73.21% | 12.19% |
| Макс. просадка | -99.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -57.35% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPEL и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и VOO
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и VOO
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и VOO
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.