PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPEL с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPEL и AMD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности XPEL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.74%
-21.19%
XPEL
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.40

AMD:

-0.20

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.16

AMD:

0.04

Коэф-т Омега

XPEL:

0.97

AMD:

1.01

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.43

AMD:

-0.22

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.10

AMD:

-0.38

Индекс Язвы

XPEL:

26.75%

AMD:

24.77%

Дневная вол-ть

XPEL:

73.68%

AMD:

47.96%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

XPEL:

-60.55%

AMD:

-40.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.20B

AMD:

$202.88B

EPS

XPEL:

$1.75

AMD:

$1.13

Цена/прибыль

XPEL:

24.83

AMD:

110.64

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$418.41M

AMD:

$24.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$174.59M

AMD:

$12.43B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$72.41M

AMD:

$4.78B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -25.72%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -14.33%. За последние 10 лет акции XPEL уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 32.41% против 47.28% соответственно.


XPEL

С начала года

-25.72%

1 месяц

-12.53%

6 месяцев

11.73%

1 год

-28.77%

5 лет

22.14%

10 лет

32.41%

AMD

С начала года

-14.33%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-21.19%

1 год

-9.53%

5 лет

22.11%

10 лет

47.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XPEL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.39-0.20
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.140.04
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.01
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.42-0.22
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.07-0.38
XPEL
AMD

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.39
-0.20
XPEL
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и AMD

Ни XPEL, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и AMD

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.55%
-40.25%
XPEL
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и AMD

XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 10.74% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.74%
11.03%
XPEL
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab