PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPAY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с SVOL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

XPAY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPAY или SVOL.

Корреляция

Корреляция между XPAY и SVOL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XPAY:

23.66%

SVOL:

36.16%

Макс. просадка

XPAY:

-18.20%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

XPAY:

-3.94%

SVOL:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.54%.

XPAY

С начала года

0.15%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-1.45%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-0.54%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

-3.21%

1 год

1.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPAY и SVOL

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPAY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPAY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SVOL

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности SVOL в 17.24%

TTM2024202320222021
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		12.84%3.40%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.24%16.79%16.37%16.86%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SVOL

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SVOL

Загрузка...