Сравнение XPAY с SVOL
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 11.29% for SVOL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 2.03% |
Correlation
The correlation between XPAY and SVOL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between XPAY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
XPAY
SVOL
Сравнение XPAY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.87 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 2.06 | +11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.54 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.36 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и SVOL
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -33.50% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -13.01% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.95% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.77% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.49% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и SVOL
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.69% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.60% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 20.85% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.99% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.92% | -5.24% |
Сравнение комиссий XPAY и SVOL
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и SVOL
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности SVOL в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and SVOL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPAY has higher volatility (2.70%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 11.29% for SVOL. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 20.28% for XPAY.
XPAY is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.50% for SVOL.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор