PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

XPAY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и SVOL

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий XPAY и SVOL

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.08

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.43

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.16

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

0.53

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.35

Корреляция

Корреляция между XPAY и SVOL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SVOL

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что сопоставимо с доходностью SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SVOL

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-33.50%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-24.73%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-10.01%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.74%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

7.49%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SVOL

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.20%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

13.82%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

38.84%

-20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

22.27%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

22.27%

-5.02%