Сравнение XP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или SPY.
Корреляция
Корреляция между XP и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XP и SPY
Основные характеристики
XP:
-0.97
SPY:
0.32
XP:
-1.28
SPY:
0.51
XP:
0.83
SPY:
1.07
XP:
-0.53
SPY:
0.39
XP:
-1.20
SPY:
1.52
XP:
33.84%
SPY:
3.13%
XP:
41.86%
SPY:
14.74%
XP:
-79.19%
SPY:
-55.19%
XP:
-69.11%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%.
XP
20.08%
1.21%
-16.60%
-39.97%
-2.20%
N/A
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XP и SPY
XP
SPY
Сравнение XP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и SPY
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 4.57% | 5.49% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XP и SPY
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XP и SPY
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.