Сравнение XP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XP и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%.
XP
-36.21%
-8.37%
-23.26%
-26.35%
N/A
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| XP | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.78 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 24.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 39.04% | 12.15% |
| Макс. просадка | -79.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -65.64% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XP и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и SPY
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 4.39% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XP и SPY
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XP и SPY
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.