PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности XP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XP и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XP
XP Inc.		14.29%39.53%-52.23%79.63%-46.62%-27.55%2.99%11.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

XP

1 день
-1.73%
1 месяц
-13.82%
С начала года
14.29%
6 месяцев
3.67%
1 год
33.56%
3 года*
20.93%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XP Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XP:
XP с NUXP с MARAXP с XOMXP с STNEXP с ^SP500TRXP с VOOXP с KO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг доходности на риск XP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

7.27

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.56

-0.69

Корреляция

Корреляция между XP и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и SPY

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XP
XP Inc.		0.96%1.10%5.49%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XP и SPY

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-55.19%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.33%

-12.05%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.19%

-24.50%

-54.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-5.53%

-53.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-9.09%

-37.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

2.54%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XP и SPY

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

5.35%

+15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.98%

9.50%

+26.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

19.06%

+26.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.61%

17.06%

+32.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.67%

17.92%

+39.75%