Сравнение XP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или SPY.
Корреляция
Корреляция между XP и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XP и SPY
Основные характеристики
XP:
-1.34
SPY:
2.21
XP:
-2.04
SPY:
2.93
XP:
0.73
SPY:
1.41
XP:
-0.70
SPY:
3.26
XP:
-1.87
SPY:
14.43
XP:
28.31%
SPY:
1.90%
XP:
39.69%
SPY:
12.41%
XP:
-79.19%
SPY:
-55.19%
XP:
-74.84%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -53.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
XP
-53.28%
-21.52%
-30.91%
-53.44%
-20.02%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и SPY
XP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 0.00% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XP и SPY
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XP и SPY
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.