Сравнение XOP с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
XOP и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или VWO.
Основные характеристики
| XOP | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 14.73% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 10.74% | 0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 4.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.67% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.53 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 9.57% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 14.87% |
| Макс. просадка | -90.27% | -67.68% |
| Текущая просадка | -49.79% | -7.65% |
Корреляция
Корреляция между XOP и VWO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XOP и VWO
С начала года, XOP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -3.67% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и VWO
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOP c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и VWO
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VWO в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.48% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.58% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и VWO
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и VWO
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.