PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

XOP и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		41.32%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.18% против 21.67% соответственно.

XOP

1 день
1.64%
1 месяц
12.23%
С начала года
41.32%
6 месяцев
36.30%
1 год
36.06%
3 года*
12.59%
5 лет*
18.53%
10 лет*
6.18%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий XOP и VGT

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

XOP vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.67

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.88

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.72

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.61

-0.54

Корреляция

Корреляция между XOP и VGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и VGT

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.83%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XOP и VGT

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-54.63%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-16.40%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-35.07%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-35.07%

-47.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-10.90%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-8.00%

-34.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

5.39%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и VGT

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.96%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

16.36%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

27.27%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

25.05%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

24.47%

+15.82%