PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.71%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XOP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 33.00%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.71% против 24.44% соответственно.

XOP

1 день
0.96%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
28.90%
С начала года
33.00%
1 год
34.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
17.91%
10 лет*
3.71%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		33.00%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between XOP and VGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.42

The correlation between XOP and VGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и VGT

Секторы
XOP
VGT

Энергетика

96.8%
0.3%

Сырьевые материалы

3.2%
0.0%

Промышленность

2.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
96.8%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

XOP
3.2%
VGT
0.0%

Промышленность

XOP
2.2%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

XOP

-

VGT
0.6%

Потребительский циклический сектор

XOP

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

XOP

-

VGT

-

Финансовые услуги

XOP

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

XOP

-

VGT
0.0%

Недвижимость

XOP

-

VGT

-

Технологии

XOP

-

VGT
98.5%

Коммунальные услуги

XOP

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XOP vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.51

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.01

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.16

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

6.19

-1.65

XOP vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и VGT

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-54.63%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-16.40%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-27.23%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-35.07%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-35.07%

-47.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.84%

-9.06%

-28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-7.94%

-34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

5.70%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и VGT

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.66%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

19.53%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

23.44%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

25.70%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

24.81%

+15.34%

Сравнение комиссий XOP и VGT

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и VGT

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and VGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to XOP (6.72%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 3.71% for XOP. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

XOP has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.38% for VGT.

XOP is categorized as Energy Equities, while VGT is Technology Equities. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор