Сравнение XOP с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XOP и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 41.32% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.18% против 21.67% соответственно.
XOP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 36.30%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 6.18%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и VGT
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
XOP vs. VGT — Ранг доходности на риск
XOP
VGT
Сравнение XOP c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.88 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.72 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XOP и VGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и VGT
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и VGT
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -54.63% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -16.40% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -35.07% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -35.07% | -47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -10.90% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -8.00% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 5.39% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и VGT
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 7.96% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 16.36% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | 27.27% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 25.05% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 24.47% | +15.82% |