PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Apple Inc (AAPL).

XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XOP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.87% против 26.22% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

XOP vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.48

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.68

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.10

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.48

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.43

-0.37

Корреляция

Корреляция между XOP и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и AAPL

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок XOP и AAPL

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-81.80%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-22.99%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-33.36%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-38.52%

-44.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-10.59%

-24.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-29.71%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

7.41%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и AAPL

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.65%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

15.11%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

31.61%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

27.46%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

28.93%

+11.36%