Сравнение XOP с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Apple Inc (AAPL).
XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или AAPL.
Основные характеристики
| XOP | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 18.46% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 25.20% |
| Дох-ть за 3 года | 10.74% | 15.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 29.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.67% | 25.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 0.53 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 9.57% | 7.05% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 22.55% |
| Макс. просадка | -90.27% | -81.80% |
| Текущая просадка | -49.79% | -3.92% |
Корреляция
Корреляция между XOP и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XOP и AAPL
С начала года, XOP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -3.67% против 25.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOP c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и AAPL
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AAPL в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.48% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и AAPL
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и AAPL
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.