Сравнение XOMX с DNNG
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and DNNG (Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XOMX is actively managed, while DNNG is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for DNNG.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и DNNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
DNNG
- 1 день
- 11.80%
- 1 месяц
- -22.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам XOMX и DNNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | -4.93% |
DNNG Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF | -56.16% |
Correlation
The correlation between XOMX and DNNG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. DNNG — Ранг доходности на риск
XOMX
DNNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMX c DNNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF (DNNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | DNNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и DNNG
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки DNNG в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и DNNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | DNNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -67.29% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -63.43% | +37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -38.38% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и DNNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | DNNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 116.28% | -66.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 116.28% | -67.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 116.28% | -67.64% |
Сравнение комиссий XOMX и DNNG
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DNNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и DNNG
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как DNNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DNNG Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and DNNG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DNNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DNNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for DNNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.75% for DNNG.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и DNNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор