PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XOMO с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и JPMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и JPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.90%
18.58%
XOMO
JPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

0.26

JPMO:

0.88

Коэф-т Сортино

XOMO:

0.44

JPMO:

1.21

Коэф-т Омега

XOMO:

1.06

JPMO:

1.19

Коэф-т Кальмара

XOMO:

0.28

JPMO:

1.42

Коэф-т Мартина

XOMO:

0.96

JPMO:

3.56

Индекс Язвы

XOMO:

3.87%

JPMO:

4.25%

Дневная вол-ть

XOMO:

14.32%

JPMO:

17.26%

Макс. просадка

XOMO:

-13.53%

JPMO:

-10.64%

Текущая просадка

XOMO:

-12.65%

JPMO:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у JPMO с доходностью 12.84%.


XOMO

С начала года

4.46%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-2.22%

1 год

2.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPMO

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

3.53%

1 год

14.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOMO и JPMO

И XOMO, и JPMO имеют комиссию равную 1.01%.


XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XOMO c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.260.88
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.441.21
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.19
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.281.42
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.963.56
XOMO
JPMO

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JPMO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и JPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.26
0.88
XOMO
JPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и JPMO

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.27%, что сопоставимо с доходностью JPMO в 25.41%


TTM2023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
25.27%5.13%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
25.41%4.85%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и JPMO

Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.65%
-4.66%
XOMO
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и JPMO

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 4.32%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
4.56%
XOMO
JPMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab