PortfoliosLab logo
Сравнение XOMO с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и JPMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и JPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.13%
16.42%
XOMO
JPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.39

JPMO:

0.11

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.39

JPMO:

0.28

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

JPMO:

1.04

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.41

JPMO:

0.10

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.09

JPMO:

0.35

Индекс Язвы

XOMO:

7.18%

JPMO:

6.72%

Дневная вол-ть

XOMO:

19.99%

JPMO:

22.46%

Макс. просадка

XOMO:

-18.89%

JPMO:

-24.80%

Текущая просадка

XOMO:

-12.87%

JPMO:

-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у JPMO с доходностью -2.79%.


XOMO

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-7.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOMO и JPMO

И XOMO, и JPMO имеют комиссию равную 1.01%.


График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOMO: 1.01%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и JPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOMO: -0.39
JPMO: 0.11
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOMO: -0.39
JPMO: 0.28
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOMO: 0.95
JPMO: 1.04
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOMO: -0.41
JPMO: 0.10
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOMO: -1.09
JPMO: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JPMO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и JPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.11
XOMO
JPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и JPMO

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.34%, что меньше доходности JPMO в 33.21%


TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
31.34%26.94%5.13%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
33.21%25.16%4.85%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и JPMO

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки JPMO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-14.43%
XOMO
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и JPMO

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеют волатильность 13.10% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
13.69%
XOMO
JPMO