Сравнение XOMA с XLE

С начала года, XOMA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции XOMA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -9.05% против 5.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XOMA Corporation (XOMA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOMA на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XOMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

Максимальная просадка XOMA за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XOMA Corporation (XOMA) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что XOMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.