Сравнение XOMA с XLE

С начала года, XOMA показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции XOMA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -10.53% против 4.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XOMA Corporation (XOMA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOMA на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XOMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

Максимальная просадка XOMA за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XOMA Corporation (XOMA) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что XOMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.