PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XOM и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.70%
871.96%
XOM
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.29

MPC:

-0.80

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.24

MPC:

-0.98

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

MPC:

0.87

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.36

MPC:

-0.65

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.84

MPC:

-1.37

Индекс Язвы

XOM:

8.12%

MPC:

21.32%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

XOM:

-11.86%

MPC:

-35.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$468.43B

MPC:

$41.84B

EPS

XOM:

$7.84

MPC:

$10.30

Коэффициент P/E

XOM:

13.70

MPC:

13.04

Коэффициент PEG

XOM:

4.66

MPC:

2.26

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

MPC:

0.30

Коэффициент P/B

XOM:

1.76

MPC:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$258.84B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$57.84B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$55.91B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.83% против 13.90% соответственно.


XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

MPC

С начала года

-0.84%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-29.46%

5 лет

44.54%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.29
MPC: -0.80
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.24
MPC: -0.98
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
MPC: 0.87
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.36
MPC: -0.65
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.84
MPC: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.80
XOM
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и MPC

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок XOM и MPC

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-35.90%
XOM
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и MPC

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 13.69%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
21.90%
XOM
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию