Сравнение XOM с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или MPC.
Доходность
Сравнение доходности XOM и MPC
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.77% против 16.28% соответственно.
XOM
24.45%
1.02%
5.89%
19.11%
17.26%
6.77%
MPC
9.62%
2.16%
-8.49%
10.16%
24.78%
16.28%
Фундаментальные показатели
| XOM | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $528.82B | $51.22B |
| EPS | $8.15 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 14.76 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 6.10 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $342.95B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $85.46B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $75.25B | $10.68B |
Основные характеристики
| XOM | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.53 | 0.52 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 17.59% |
| Дневная вол-ть | 19.22% | 29.23% |
| Макс. просадка | -62.40% | -79.67% |
| Текущая просадка | -3.24% | -26.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XOM и MPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOM c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и MPC
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MPC в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.12% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и MPC
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и MPC
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 5.13%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности