Сравнение XNKY.DE с SGLN.L
XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 18.48%/yr for SGLN.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XNKY.DE и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNKY.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -0.78%.
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 59.86%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам XNKY.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.78% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | -4.02% |
Correlation
The correlation between XNKY.DE and SGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNKY.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
XNKY.DE
SGLN.L
Сравнение XNKY.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNKY.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.09 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 3.30 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNKY.DE и SGLN.L
Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNKY.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -47.83% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -22.06% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -22.06% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -22.06% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -19.86% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -22.39% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 7.25% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNKY.DE и SGLN.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 6.59% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNKY.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.60% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 20.87% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 23.81% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.94% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.08% | +0.33% |
Сравнение комиссий XNKY.DE и SGLN.L
XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNKY.DE и SGLN.L
Ни XNKY.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNKY.DE and SGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
XNKY.DE is categorized as Japan Equities, while SGLN.L is Gold. XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор