PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XNKY.DE tracks the Nikkei 225® while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%9.18%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and PRAJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between XNKY.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

XNKY.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNKY.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.57

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.37

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.97

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.64

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNKY.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PRAJ.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNKY.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.57

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-29.64%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.73%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-16.80%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-18.65%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.27%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-6.07%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.01%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и PRAJ.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.41%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

14.72%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

18.48%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.53%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.88%

+0.54%

Сравнение комиссий XNKY.DE и PRAJ.DE

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и PRAJ.DE

Ни XNKY.DE, ни PRAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNKY.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XNKY.DE.

XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор