Сравнение XNKY.DE с EUDI.L
XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while EUDI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 8.28%/yr for EUDI.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EUDI.L.
Доходность
Сравнение доходности XNKY.DE и EUDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у EUDI.L с доходностью 7.54%.
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 59.86%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
EUDI.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам XNKY.DE и EUDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 7.54% | 19.78% | 8.49% | 17.84% | -10.67% | 14.45% | 16.18% |
Correlation
The correlation between XNKY.DE and EUDI.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNKY.DE vs. EUDI.L — Ранг доходности на риск
XNKY.DE
EUDI.L
Сравнение XNKY.DE c EUDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNKY.DE | EUDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.27 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 4.16 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNKY.DE и EUDI.L
Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки EUDI.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и EUDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNKY.DE | EUDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -37.79% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -7.96% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -11.66% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -24.02% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.66% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.60% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.44% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNKY.DE и EUDI.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNKY.DE | EUDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 2.50% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 8.85% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 10.78% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 13.40% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.85% | +3.56% |
Сравнение комиссий XNKY.DE и EUDI.L
XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDI.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNKY.DE и EUDI.L
XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.53% | 4.08% | 3.66% | 3.31% | 3.61% | 2.80% | 3.07% | 3.12% | 3.71% | 3.15% | 2.97% | 3.01% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNKY.DE and EUDI.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EUDI.L.
XNKY.DE is categorized as Japan Equities, while EUDI.L is Europe Equities. XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.30% for EUDI.L.
Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и EUDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор