Сравнение XNGS.L с SMGB.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 57.16%/yr for SMGB.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -11.59% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and SMGB.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between XNGS.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
SMGB.L
Сравнение XNGS.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.74 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 14.46 | -12.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 50.72 | -46.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 5.58 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и SMGB.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -36.24% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -11.94% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -36.24% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.49% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -9.75% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 3.41% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 12.41% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 23.93% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 30.96% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 30.45% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 30.19% | -10.33% |
Сравнение комиссий XNGS.L и SMGB.L
И XNGS.L, и SMGB.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и SMGB.L
Ни XNGS.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and SMGB.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L and SMGB.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
XNGS.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор