Сравнение XNGS.L с ECAR.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 23.92%/yr for ECAR.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и ECAR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как ECAR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 58.44%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAR.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 18.19%
- С начала года
- 58.44%
- 6 месяцев
- 56.38%
- 1 год
- 93.66%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и ECAR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 58.44% | 15.47% | 0.80% | 20.74% | -6.87% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and ECAR.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between XNGS.L and ECAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
ECAR.L
Сравнение XNGS.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | ECAR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 7.53 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 22.94 | -18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.77 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.65 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и ECAR.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки ECAR.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и ECAR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -35.94% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -12.38% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -28.42% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.96% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -8.68% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 4.07% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и ECAR.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 12.20% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 20.25% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 24.73% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.87% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 23.91% | -4.05% |
Сравнение комиссий XNGS.L и ECAR.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECAR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и ECAR.L
Ни XNGS.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and ECAR.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.40% for ECAR.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и ECAR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор