Сравнение XNGS.L с BLOK.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 20.74%/yr for BLOK.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BLOK.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и BLOK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у BLOK.L с доходностью 12.48%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и BLOK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.48% | 22.34% | 18.56% | 14.77% | 0.48% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and BLOK.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between XNGS.L and BLOK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
BLOK.L
Сравнение XNGS.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | BLOK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.37 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 15.63 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и BLOK.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки BLOK.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и BLOK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -26.23% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -7.28% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -15.42% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.12% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.27% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.04% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и BLOK.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.12% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.86% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 12.33% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 13.85% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.14% | +3.72% |
Сравнение комиссий XNGS.L и BLOK.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLOK.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и BLOK.L
Ни XNGS.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and BLOK.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNGS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BLOK.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.65% for BLOK.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и BLOK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор