PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGI.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGI.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNGI.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNGI.DE показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGI.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.42%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between XNGI.DE and MTVR.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between XNGI.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

XNGI.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGI.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGI.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
4.86

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
5.35

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

9.91

-8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

36.18

-32.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGI.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGI.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGI.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

4.86

-3.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.72

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XNGI.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGI.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-30.86%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-12.65%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-30.86%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.30%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.32%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.47%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGI.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) составляет 5.48%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGI.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

10.70%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

19.34%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

25.77%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

25.35%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

25.35%

-4.65%

Сравнение комиссий XNGI.DE и MTVR.DE

XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGI.DE и MTVR.DE

Ни XNGI.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNGI.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNGI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNGI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор