Сравнение XNDX.DE с QQQY.DE
XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) and QQQY.DE (IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR) are both Nasdaq-100 funds. XNDX.DE is passively managed, while QQQY.DE is actively managed. Over the past year, XNDX.DE returned 11.18% vs 25.48% for QQQY.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNDX.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNDX.DE и QQQY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNDX.DE показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у QQQY.DE с доходностью 12.30%.
XNDX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 12.30%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNDX.DE и QQQY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 18.01% | -4.86% |
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 12.30% | 14.48% |
Correlation
The correlation between XNDX.DE and QQQY.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between XNDX.DE and QQQY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNDX.DE vs. QQQY.DE — Ранг доходности на риск
XNDX.DE
QQQY.DE
Сравнение XNDX.DE c QQQY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNDX.DE | QQQY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.56 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 2.64 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNDX.DE и QQQY.DE
Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки QQQY.DE в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и QQQY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNDX.DE | QQQY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -25.57% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -16.34% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.18% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.27% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 9.64% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNDX.DE и QQQY.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) имеют волатильность 5.56% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNDX.DE | QQQY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.79% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.16% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 25.73% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.69% | 34.00% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 34.00% | -3.31% |
Сравнение комиссий XNDX.DE и QQQY.DE
XNDX.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQY.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNDX.DE и QQQY.DE
Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QQQY.DE в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 76.80% | 132.50% | 4.14% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNDX.DE and QQQY.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.DE.
They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.18% for XNDX.DE and 0.45% for QQQY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNDX.DE и QQQY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор