Сравнение XNAS.DE с XDRE.DE
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while XDRE.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, XNAS.DE returned 36.43% vs 17.57% for XDRE.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и XDRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у XDRE.DE с доходностью 13.27%.
XNAS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
XDRE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и XDRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.94% | 7.11% | 4.35% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 13.27% | -2.46% | -3.78% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and XDRE.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
XDRE.DE
Сравнение XNAS.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAS.DE | XDRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.60 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 8.91 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и XDRE.DE
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и XDRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -20.91% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -6.79% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.93% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.99% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и XDRE.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.67% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 8.99% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 11.63% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 14.06% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.06% | +5.85% |
Сравнение комиссий XNAS.DE и XDRE.DE
XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и XDRE.DE
Ни XNAS.DE, ни XDRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and XDRE.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while XDRE.DE is REIT. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.18% for XDRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и XDRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор