PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 15.95%/yr vs 13.47%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.83%.

XNAS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
16.10%
С начала года
17.93%
1 год
28.93%
3 года*
22.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.46%
С начала года
11.83%
1 год
21.57%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.93%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.83%4.69%32.34%22.51%-14.29%35.16%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and VUAA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between XNAS.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

XNAS.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAS.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.87

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.55

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.07

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

10.94

-2.63

XNAS.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-33.67%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-7.00%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-23.33%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-23.33%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.33%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.98%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.97%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и VUAA.DE

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.99%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

7.87%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

11.72%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

15.15%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.49%

+2.43%

Сравнение комиссий XNAS.DE и VUAA.DE

XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и VUAA.DE

Ни XNAS.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XNAS.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while VUAA.DE is S&P 500. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор