Сравнение XNAS.DE с JURE.L
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while JURE.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 14.73%/yr for JURE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и JURE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAS.DE торгуется в EUR, в то время как JURE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JURE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у JURE.L с доходностью 10.73%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
JURE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и JURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 10.75% | 2.73% | 33.30% | 23.91% | -14.11% | 37.52% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and JURE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between XNAS.DE and JURE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. JURE.L — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
JURE.L
Сравнение XNAS.DE c JURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.DE | JURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.58 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 13.63 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.DE | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и JURE.L
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки JURE.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и JURE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -33.49% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -6.87% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -22.87% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -22.87% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.43% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.45% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.81% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и JURE.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.07% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.23% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.01% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 15.21% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.26% | +2.58% |
Сравнение комиссий XNAS.DE и JURE.L
И XNAS.DE, и JURE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и JURE.L
Ни XNAS.DE, ни JURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and JURE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE and JURE.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while JURE.L is Large Cap Blend Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while JURE.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и JURE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор