PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.96%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.61%
С начала года
30.06%
6 месяцев
28.04%
1 год
45.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%44.37%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and XSEN.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.11

The correlation between XNAQ.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNAQ.L и XSEN.L

Секторы
XNAQ.L
XSEN.L

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XNAQ.L
53.7%
XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

XNAQ.L
15.8%
XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XNAQ.L
12.2%
XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

XNAQ.L
7.7%
XSEN.L

-

Здравоохранение

XNAQ.L
4.2%
XSEN.L

-

Промышленность

XNAQ.L
3.1%
XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XNAQ.L
1.4%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

XNAQ.L
1.1%
XSEN.L

-

Энергетика

XNAQ.L
0.6%
XSEN.L
100.0%

Финансовые услуги

XNAQ.L
0.2%
XSEN.L

-

Недвижимость

XNAQ.L
0.1%
XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XNAQ.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.92

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.37

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.75

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

8.57

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.34

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и XSEN.L

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-62.46%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-16.55%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-23.22%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-24.04%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-9.31%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-17.79%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.32%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.18%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

9.04%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

20.50%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

23.79%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

26.01%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

29.43%

-10.30%

Сравнение комиссий XNAQ.L и XSEN.L

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и XSEN.L

XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XNAQ.L and XSEN.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XSEN.L is Energy Equities. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор