Сравнение XNAQ.L с SWRD.MI
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SWRD.MI is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.96%/yr vs 13.19%/yr for SWRD.MI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.MI.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и SWRD.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у SWRD.MI с доходностью 9.88%.
XNAQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- —
SWRD.MI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и SWRD.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.89% | 11.71% | 28.62% | 47.83% | -25.44% | 26.22% |
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.88% | 13.28% | 21.61% | 17.65% | -8.96% | 23.25% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and SWRD.MI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between XNAQ.L and SWRD.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
SWRD.MI
Сравнение XNAQ.L c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAQ.L | SWRD.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.17 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 16.37 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAQ.L | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и SWRD.MI
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке SWRD.MI в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и SWRD.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -26.33% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -6.53% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -19.46% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -19.46% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.17% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.24% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.66% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и SWRD.MI
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.84% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 7.57% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 10.58% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 13.69% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.34% | +2.79% |
Сравнение комиссий XNAQ.L и SWRD.MI
XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWRD.MI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и SWRD.MI
Ни XNAQ.L, ни SWRD.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNAQ.L and SWRD.MI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SWRD.MI is Global Equities. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SWRD.MI tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.12% for SWRD.MI.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и SWRD.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор