PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с SEMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) are both funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.47%/yr vs 6.35%/yr for SEMGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for SEMGX.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как SEMGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 32.86%.

XNAQ.L

1 день
-2.04%
1 месяц
5.96%
С начала года
17.44%
6 месяцев
15.25%
1 год
38.15%
3 года*
24.24%
5 лет*
18.47%
10 лет*
—

SEMGX

1 день
-0.94%
1 месяц
4.14%
С начала года
32.86%
6 месяцев
34.82%
1 год
57.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
6.35%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и SEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.44%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		32.86%19.67%9.36%1.01%-12.34%-17.31%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and SEMGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с IITU.LSEMGX с DGRWSEMGX с VUAG.L

Доходность на риск

XNAQ.L vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LSEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.23

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.04

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.32

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

16.44

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и SEMGX

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и SEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-55.00%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.72%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-18.39%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-28.88%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.94%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-15.60%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.59%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и SEMGX

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.75%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.48%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

15.06%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.36%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

17.20%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.79%

+8.20%

Сравнение комиссий XNAQ.L и SEMGX

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и SEMGX

XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.27%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAQ.L and SEMGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и SEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор