PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с XNAQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L).

XMWX.L и XNAQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XNAQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.39%23.16%-1.64%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-5.26%20.14%8.69%
Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью -5.26%.

XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
3.09%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-2.27%
1 год
24.63%
3 года*
23.28%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с MEUD.LXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий XMWX.L и XNAQ.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMWX.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LXNAQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.83

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.11

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.73

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.62

+0.61

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и XNAQ.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и XNAQ.L

Ни XMWX.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и XNAQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-27.52%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.05%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.18%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-7.19%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.68%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и XNAQ.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеют волатильность 5.97% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.69%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.92%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

19.87%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

20.46%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

20.55%

-8.17%