Сравнение XMWX.L с XCX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L).
XMWX.L и XCX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XCX5.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMWX.L и XCX5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMWX.L и XCX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 3.39% | 23.16% | -1.64% |
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -15.42% | 2.00% | -9.61% |
Разные валюты инструментов
XMWX.L торгуется в USD, в то время как XCX5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -15.42%.
XMWX.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCX5.L
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMWX.L и XCX5.L
XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.
Доходность на риск
XMWX.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск
XMWX.L
XCX5.L
Сравнение XMWX.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWX.L | XCX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.59 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | -0.73 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.52 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -1.65 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWX.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.59 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.16 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между XMWX.L и XCX5.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWX.L и XCX5.L
Ни XMWX.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMWX.L и XCX5.L
Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки XCX5.L в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и XCX5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMWX.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -41.74% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -19.88% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -24.61% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.91% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 6.48% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWX.L и XCX5.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMWX.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.07% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 11.74% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 17.09% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.06% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 20.56% | -8.18% |