Сравнение XMWX.L с ESIT.L
XMWX.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C) and ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMWX.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while ESIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XMWX.L returned 26.45% vs 53.25% for ESIT.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMWX.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIT.L.
Доходность
Сравнение доходности XMWX.L и ESIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMWX.L торгуется в USD, в то время как ESIT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMWX.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ESIT.L с доходностью 41.99%.
XMWX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIT.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 42.48%
- 1 год
- 53.25%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMWX.L и ESIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 10.31% | 23.16% | -24.90% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 41.99% | 23.39% | -8.15% |
Correlation
The correlation between XMWX.L and ESIT.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between XMWX.L and ESIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMWX.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск
XMWX.L
ESIT.L
Сравнение XMWX.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMWX.L | ESIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.57 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.62 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMWX.L и ESIT.L
Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки ESIT.L в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и ESIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMWX.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.33% | -48.43% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.65% | -14.86% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -6.43% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -14.42% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 5.52% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWX.L и ESIT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMWX.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 10.12% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 22.50% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 26.84% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 29.19% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 28.81% | +8.46% |
Сравнение комиссий XMWX.L и ESIT.L
XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIT.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWX.L и ESIT.L
Ни XMWX.L, ни ESIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMWX.L and ESIT.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMWX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMWX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.L.
XMWX.L is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESIT.L is Technology Equities. XMWX.L tracks MSCI World ex USA Index, while ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XMWX.L and 0.18% for ESIT.L.
Подберите оптимальное распределение для XMWX.L и ESIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор