PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с MWOZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XMWD.L returned 25.51% vs 26.18% for MWOZ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMWD.L показывает доходность 9.93%, а MWOZ.L немного ниже – 9.91%.

XMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.51%
3 года*
20.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.01%

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.66%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.93%16.67%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		9.91%17.37%

Correlation

The correlation between XMWD.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between XMWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLD
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с SSAC.L

Доходность на риск

XMWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.28

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

13.05

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.40

-0.96

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -56.59%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.59%

-17.73%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.81%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.46%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-2.05%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и MWOZ.L

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.53%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.59%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.25%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.25%

+1.45%

Сравнение комиссий XMWD.L и MWOZ.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и MWOZ.L

XMWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.20%1.60%
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XMWD.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор