PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMWD.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с LGGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Xtrackers and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMWD.L returned 11.27%/yr vs 11.58%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMWD.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMWD.L показывает доходность 9.04%, а LGGG.L немного ниже – 9.00%.

XMWD.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.33%
С начала года
9.04%
1 год
20.10%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.82%

LGGG.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.00%
1 год
20.29%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.04%20.84%18.87%24.27%-18.25%22.03%16.04%27.14%-9.08%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.00%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between XMWD.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between XMWD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и LGGG.L

Секторы
XMWD.L
LGGG.L

Технологии

31.3%
31.5%

Финансовые услуги

15.1%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

XMWD.L
31.3%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.1%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

XMWD.L
10.9%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.2%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

XMWD.L
8.9%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

XMWD.L
8.6%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
4.9%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

XMWD.L
3.8%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.2%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.4%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

XMWD.L
1.7%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLD
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

XMWD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMWD.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.71

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.31

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

9.78

-0.03

XMWD.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и LGGG.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-37.64%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.74%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-18.96%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-26.41%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.55%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-8.76%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и LGGG.L

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 3.05% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.26%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.83%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

20.51%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

21.77%

-6.04%

Сравнение комиссий XMWD.L и LGGG.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и LGGG.L

Ни XMWD.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XMWD.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор