Сравнение XMVE.DE с XESD.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 21.64%/yr for XESD.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.19%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 21.64%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -6.36% | 13.58% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.19% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and XESD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between XMVE.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
XESD.DE
Сравнение XMVE.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.27 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 15.02 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и XESD.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -38.76% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -10.28% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -12.49% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -18.55% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.69% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -8.43% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) составляет 3.86%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.12% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 14.78% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 17.11% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.73% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 18.41% | -2.95% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и XESD.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности XESD.DE в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.35% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMVE.DE and XESD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор