Сравнение XMVE.DE с XDWT.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMVE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Select ESG Screened, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 18.53%/yr for XDWT.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и XDWT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 17.91%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
XDWT.DE
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -3.51%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и XDWT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -6.36% | 13.58% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 17.91% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 0.75% | 21.05% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and XDWT.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between XMVE.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
XDWT.DE
Сравнение XMVE.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | XDWT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.66 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и XDWT.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и XDWT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -44.55% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -15.59% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -29.46% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -29.46% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -8.31% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -8.70% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 6.27% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и XDWT.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) составляет 3.86%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.31% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.65% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 21.90% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 22.85% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.28% | -6.82% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и XDWT.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и XDWT.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
XMVE.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
XMVE.DE is categorized as Europe Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.25% for XDWT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и XDWT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор