PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVE.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVE.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 21.27%/yr for DBXI.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMVE.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 18.65%.

XMVE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
6.70%
С начала года
10.01%
1 год
18.74%
3 года*
14.73%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

DBXI.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
16.42%
С начала года
18.65%
1 год
34.71%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.27%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVE.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF		10.01%21.50%8.85%19.87%-12.89%16.87%-3.71%17.86%-6.36%13.58%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		18.65%37.48%18.29%33.40%-9.16%26.68%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between XMVE.DE and DBXI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.79

The correlation between XMVE.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с XMVE.DE:
XMVE.DE с 18M2.DEXMVE.DE с XNAS.DEXMVE.DE с ELFC.DEXMVE.DE с PR1E.DEXMVE.DE с XDWH.DEXMVE.DE с EXSH.DEXMVE.DE с IBCJ.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

XMVE.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVE.DE
Ранг доходности на риск XMVE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVE.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVE.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.21

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.02

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.60

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

13.31

-6.52

XMVE.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVE.DE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVE.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVE.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -70.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVE.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-70.36%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-9.61%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-17.56%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-25.05%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.93%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-31.42%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.60%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVE.DE и DBXI.DE

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 3.86% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVE.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.75%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.82%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.68%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.14%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

19.40%

-3.94%

Сравнение комиссий XMVE.DE и DBXI.DE

XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVE.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.50%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF		2.45%2.62%2.92%2.64%4.73%1.87%6.84%0.00%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMVE.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор