PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTW.L с XMAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTW.L с XMAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds from Xtrackers - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while XMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMTW.L returned 23.25%/yr vs 12.25%/yr for XMAS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и XMAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у XMAS.L с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции XMTW.L превзошли акции XMAS.L по среднегодовой доходности: 23.25% против 12.25% соответственно.

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%

XMAS.L

1 день
-1.96%
1 месяц
6.23%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.23%
1 год
61.91%
3 года*
24.06%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и XMAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%16.78%
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		32.61%25.07%17.38%-2.13%-11.07%-5.15%22.90%14.01%-10.84%30.08%

Correlation

The correlation between XMTW.L and XMAS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.56

Over the past year, XMTW.L and XMAS.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMTW.L и XMAS.L

Секторы
XMTW.L
XMAS.L

Технологии

78.9%
38.0%

Финансовые услуги

11.8%
8.6%

Промышленность

2.8%
17.2%

Сырьевые материалы

2.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

1.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.1%

Здравоохранение

0.6%
14.3%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

XMTW.L
78.9%
XMAS.L
38.0%

Финансовые услуги

XMTW.L
11.8%
XMAS.L
8.6%

Промышленность

XMTW.L
2.8%
XMAS.L
17.2%

Сырьевые материалы

XMTW.L
2.4%
XMAS.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XMTW.L
1.5%
XMAS.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

XMTW.L
1.2%
XMAS.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

XMTW.L
0.8%
XMAS.L
4.1%

Здравоохранение

XMTW.L
0.6%
XMAS.L
14.3%

Энергетика

XMTW.L

-

XMAS.L
0.0%

Недвижимость

XMTW.L

-

XMAS.L
0.9%

Коммунальные услуги

XMTW.L

-

XMAS.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L
Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с SUSAXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с LGAG.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с FLRK.L

Доходность на риск

XMTW.L vs. XMAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c XMAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTW.LXMAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
3.37

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
4.27

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.60

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.03

5.42

+7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.03

18.46

+17.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTW.L vs. XMAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа XMAS.L равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и XMAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTW.LXMAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

3.37

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.68

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.83

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и XMAS.L

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что меньше максимальной просадки XMAS.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и XMAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTW.LXMAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.86%

-55.27%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.65%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-17.75%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-28.81%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-34.23%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.73%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-11.62%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.42%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и XMAS.L

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTW.LXMAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.50%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

15.87%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.77%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.27%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.61%

-2.55%

Сравнение комиссий XMTW.L и XMAS.L

И XMTW.L, и XMAS.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и XMAS.L

Ни XMTW.L, ни XMAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMTW.L and XMAS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMTW.L and XMAS.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while XMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и XMAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор