Сравнение XMS.TO с SMVP.TO
XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds - XMS.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index while SMVP.TO tracks the Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, XMS.TO returned 0.21% vs 8.99% for SMVP.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XMS.TO charges 0.33%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMS.TO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMS.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SMVP.TO с доходностью 5.14%.
XMS.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.82%
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMS.TO и SMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.17% | 0.65% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.14% | 1.65% |
Correlation
The correlation between XMS.TO and SMVP.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMS.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск
XMS.TO
SMVP.TO
Сравнение XMS.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMS.TO | SMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.43 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 3.40 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMS.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XMS.TO и SMVP.TO
Максимальная просадка XMS.TO за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMS.TO и SMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMS.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -12.11% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -6.44% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.31% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.60% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.71% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMS.TO и SMVP.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) составляет 2.35%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что XMS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMS.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.18% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 7.34% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 10.07% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 13.14% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 13.14% | +1.60% |
Сравнение комиссий XMS.TO и SMVP.TO
XMS.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMS.TO и SMVP.TO
Дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 1.08% | 1.21% | 1.38% | 1.20% | 0.99% | 1.66% | 1.40% | 1.54% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XMS.TO and SMVP.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.33% for XMS.TO.
XMS.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.33% for XMS.TO and 0.00% for SMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMS.TO и SMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор