Сравнение XMS.TO с FCUQ.TO
XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) and FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XMS.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index while FCUQ.TO tracks the Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMS.TO returned 5.12%/yr vs 14.74%/yr for FCUQ.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XMS.TO charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for FCUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMS.TO и FCUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMS.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FCUQ.TO с доходностью 8.21%.
XMS.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.82%
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMS.TO и FCUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.17% | 3.71% | 14.23% | 7.84% | -11.15% | 21.02% | 1.81% | 22.22% |
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 8.21% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 31.73% | 13.51% | 24.22% |
Correlation
The correlation between XMS.TO and FCUQ.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between XMS.TO and FCUQ.TO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XMS.TO и FCUQ.TO
Секторы
XMS.TO
FCUQ.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
XMS.TO
FCUQ.TO
Финансовые услуги
XMS.TO
FCUQ.TO
Здравоохранение
XMS.TO
FCUQ.TO
Потребительский защитный сектор
XMS.TO
FCUQ.TO
Коммунальные услуги
XMS.TO
FCUQ.TO
-
Потребительский циклический сектор
XMS.TO
FCUQ.TO
Промышленность
XMS.TO
FCUQ.TO
Коммуникационные услуги
XMS.TO
FCUQ.TO
Энергетика
XMS.TO
FCUQ.TO
-
Недвижимость
XMS.TO
FCUQ.TO
-
Сырьевые материалы
XMS.TO
FCUQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMS.TO vs. FCUQ.TO — Ранг доходности на риск
XMS.TO
FCUQ.TO
Сравнение XMS.TO c FCUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMS.TO | FCUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.20 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 3.94 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMS.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.27 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.93 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XMS.TO и FCUQ.TO
Максимальная просадка XMS.TO за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки FCUQ.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMS.TO и FCUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMS.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -25.36% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -12.14% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.82% | -16.48% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -22.73% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.20% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.29% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.70% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMS.TO и FCUQ.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что XMS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMS.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.32% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 9.46% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 11.47% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.62% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.31% | -2.57% |
Сравнение комиссий XMS.TO и FCUQ.TO
XMS.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCUQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMS.TO и FCUQ.TO
Дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FCUQ.TO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.67% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 1.08% | 1.21% | 1.38% | 1.20% | 0.99% | 1.66% | 1.40% | 1.54% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XMS.TO and FCUQ.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMS.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMS.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for FCUQ.TO.
XMS.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while FCUQ.TO tracks Fidelity Canada U.S. High Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for XMS.TO and 0.35% for FCUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMS.TO и FCUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор