PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMOV.DE с IEVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMOV.DE с IEVD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMOV.DE (Xtrackers Future Mobility UCITS ETF) and IEVD.DE (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XMOV.DE tracks the Nasdaq Global Future Mobility while IEVD.DE tracks the STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMOV.DE returned 13.95%/yr vs 11.91%/yr for IEVD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMOV.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IEVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMOV.DE и IEVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMOV.DE показывает доходность 25.87%, что значительно ниже, чем у IEVD.DE с доходностью 49.63%.

XMOV.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.73%
С начала года
25.87%
6 месяцев
26.51%
1 год
49.37%
3 года*
23.71%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

IEVD.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.13%
С начала года
49.63%
6 месяцев
50.75%
1 год
75.04%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMOV.DE и IEVD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMOV.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		25.87%14.79%20.92%46.97%-25.82%22.52%13.89%8.45%
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		49.63%10.71%5.35%22.95%-23.22%26.64%20.42%6.67%

Correlation

The correlation between XMOV.DE and IEVD.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between XMOV.DE and IEVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XMOV.DE:
XMOV.DE с SILJXMOV.DE с WITS.ASXMOV.DE с VUGXMOV.DE с IITU.LXMOV.DE с VOOXMOV.DE с XAIXXMOV.DE с MGK
Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VVSM.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с EUNM.DEIEVD.DE с E908.DE

Доходность на риск

XMOV.DE vs. IEVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMOV.DE
Ранг доходности на риск XMOV.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMOV.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMOV.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMOV.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMOV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMOV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMOV.DE c IEVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMOV.DEIEVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.84

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.59

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

6.55

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

18.54

-3.11

XMOV.DE vs. IEVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMOV.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVD.DE равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMOV.DE и IEVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMOV.DE и IEVD.DE

Максимальная просадка XMOV.DE за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки IEVD.DE в -42.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMOV.DE и IEVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMOV.DEIEVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-42.30%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.40%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-30.25%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-30.43%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-7.52%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-9.68%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.03%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XMOV.DE и IEVD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) составляет 8.83%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что XMOV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMOV.DEIEVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

11.33%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

21.82%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

26.31%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.76%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

24.16%

-2.83%

Сравнение комиссий XMOV.DE и IEVD.DE

XMOV.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEVD.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMOV.DE и IEVD.DE

Ни XMOV.DE, ни IEVD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMOV.DE and IEVD.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMOV.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMOV.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IEVD.DE.

XMOV.DE tracks Nasdaq Global Future Mobility, while IEVD.DE tracks STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMOV.DE and 0.40% for IEVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMOV.DE и IEVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор