Сравнение XMMO с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMMO и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или SYLD.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SYLD
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SYLD по среднегодовой доходности: 15.79% против 11.81% соответственно.
XMMO
42.74%
2.49%
10.77%
56.93%
17.58%
15.79%
SYLD
10.02%
-0.52%
4.68%
21.48%
15.87%
11.81%
Основные характеристики
| XMMO | SYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 5.51 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 15.82% |
| Макс. просадка | -55.37% | -45.36% |
| Текущая просадка | -3.07% | -2.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SYLD
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между XMMO и SYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SYLD
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SYLD в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.79% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SYLD
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SYLD
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.