Сравнение XMMO с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMMO и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или SYLD.
Корреляция
Корреляция между XMMO и SYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SYLD
Основные характеристики
XMMO:
2.06
SYLD:
0.25
XMMO:
2.88
SYLD:
0.47
XMMO:
1.35
SYLD:
1.06
XMMO:
4.42
SYLD:
0.37
XMMO:
13.12
SYLD:
1.02
XMMO:
3.13%
SYLD:
3.89%
XMMO:
19.95%
SYLD:
15.60%
XMMO:
-55.37%
SYLD:
-45.36%
XMMO:
-8.54%
SYLD:
-10.21%
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SYLD по среднегодовой доходности: 15.39% против 10.84% соответственно.
XMMO
39.13%
-5.74%
9.34%
38.79%
16.34%
15.39%
SYLD
3.07%
-7.54%
0.96%
2.73%
13.75%
10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SYLD
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SYLD
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SYLD в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.21% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.05% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SYLD
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SYLD
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.