Сравнение XMME.L с SPYL.DE
XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMME.L returned 52.16% vs 27.18% for SPYL.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMME.L торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 10.07%.
XMME.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMME.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 28.43% | 33.79% | 7.37% | 12.88% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.07% | 18.21% | 24.76% | 14.39% |
Correlation
The correlation between XMME.L and SPYL.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between XMME.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
XMME.L
SPYL.DE
Сравнение XMME.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMME.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.21 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 13.71 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и SPYL.DE
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -19.42% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -8.60% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.64% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -1.78% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.02% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и SPYL.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 2.85% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 8.13% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 11.54% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.19% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 14.19% | +5.82% |
Сравнение комиссий XMME.L и SPYL.DE
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и SPYL.DE
Ни XMME.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMME.L and SPYL.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYL.DE is S&P 500. XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMME.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор