PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с WELU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLD.DE с WELU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds - XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence while WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMLD.DE returned 33.99%/yr vs 27.35%/yr for WELU.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for WELU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и WELU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у WELU.DE с доходностью 21.54%.

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и WELU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-4.25%
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%

Correlation

The correlation between XMLD.DE and WELU.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between XMLD.DE and WELU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XUTC.DEWELU.DE с XDWT.L

Доходность на риск

XMLD.DE vs. WELU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c WELU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEWELU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.15

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.83

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

2.70

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

6.94

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. WELU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELU.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и WELU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEWELU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.52

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и WELU.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки WELU.DE в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и WELU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLD.DEWELU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-28.67%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-16.26%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-28.67%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.65%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-4.74%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.35%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и WELU.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLD.DEWELU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.70%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.75%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

20.41%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

22.28%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

22.28%

+6.24%

Сравнение комиссий XMLD.DE и WELU.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WELU.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и WELU.DE

Ни XMLD.DE, ни WELU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLD.DE and WELU.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.18% for WELU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и WELU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор