PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLC.DE с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLC.DE с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMLC.DE returned 8.21%/yr vs 15.53%/yr for ENGW.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XMLC.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности XMLC.DE и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMLC.DE торгуется в EUR, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMLC.DE показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 31.96%.

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.01%
С начала года
31.96%
6 месяцев
29.35%
1 год
44.95%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLC.DE и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-5.63%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		31.98%1.60%8.55%0.01%13.99%

Correlation

The correlation between XMLC.DE and ENGW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.25

The correlation between XMLC.DE and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

XMLC.DE vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLC.DE c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLC.DEENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.10

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.59

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.04

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

10.18

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLC.DE vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLC.DE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ENGW.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLC.DE и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLC.DEENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.10

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XMLC.DE и ENGW.L

Максимальная просадка XMLC.DE за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLC.DE и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLC.DEENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-23.64%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-14.70%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-23.64%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-7.14%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.84%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.40%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLC.DE и ENGW.L

Текущая волатильность для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) составляет 4.03%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что XMLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLC.DEENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.18%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

18.25%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

21.39%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

23.29%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

23.29%

-4.63%

Сравнение комиссий XMLC.DE и ENGW.L

XMLC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLC.DE и ENGW.L

Ни XMLC.DE, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLC.DE and ENGW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLC.DE.

XMLC.DE is categorized as Water Equities, while ENGW.L is Energy Equities. XMLC.DE tracks Solactive Clean Water, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.49% for XMLC.DE and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLC.DE и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор