PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).

XMK9.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.43%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%5.96%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -2.43%.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

XDWH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
4.67%
1 год
0.11%
3 года*
3.43%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Сравнение комиссий XMK9.DE и XDWH.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMK9.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEXDWH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.01

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.12

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

0.22

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

0.51

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.01

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и XDWH.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и XDWH.DE

Ни XMK9.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и XDWH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-26.08%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.72%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-21.12%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-8.93%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.72%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.74%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и XDWH.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

3.99%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

8.45%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

16.42%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

13.28%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

14.71%

+4.31%