Сравнение XMJP.L с XWTS.DE
XMJP.L (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XWTS.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMJP.L returned 10.26%/yr vs 11.71%/yr for XWTS.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XMJP.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMJP.L и XWTS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMJP.L торгуется в GBp, в то время как XWTS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWTS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMJP.L показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у XWTS.DE с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции XMJP.L уступали акциям XWTS.DE по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.71% соответственно.
XMJP.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.26%
XWTS.DE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам XMJP.L и XWTS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 16.45% | 17.49% | 9.14% | 13.88% | -7.09% | 2.11% | 12.34% | 14.37% | -8.64% | 13.19% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.10% | 20.70% | 35.95% | 39.56% | -30.60% | 16.45% | 17.70% | 23.94% | -4.74% | -3.10% |
Correlation
The correlation between XMJP.L and XWTS.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between XMJP.L and XWTS.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMJP.L vs. XWTS.DE — Ранг доходности на риск
XMJP.L
XWTS.DE
Сравнение XMJP.L c XWTS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMJP.L | XWTS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.87 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 10.92 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMJP.L | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XMJP.L и XWTS.DE
Максимальная просадка XMJP.L за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки XWTS.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMJP.L и XWTS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMJP.L | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -35.50% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.94% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -21.92% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -35.50% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -35.50% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.23% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -7.77% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.35% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMJP.L и XWTS.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) имеют волатильность 3.89% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMJP.L | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.92% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 9.61% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 13.66% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.85% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.91% | -2.01% |
Сравнение комиссий XMJP.L и XWTS.DE
XMJP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XWTS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMJP.L и XWTS.DE
Ни XMJP.L, ни XWTS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMJP.L and XWTS.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMJP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMJP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.DE.
XMJP.L is categorized as Japan Equities, while XWTS.DE is Communications Equities. XMJP.L tracks TOPIX TR JPY, while XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XMJP.L and 0.25% for XWTS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMJP.L и XWTS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор