PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMJP.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMJP.L с SGLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMJP.L (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - XMJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMJP.L returned 10.26%/yr vs 14.26%/yr for SGLP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XMJP.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.

Доходность

Сравнение доходности XMJP.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMJP.L показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции XMJP.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.26% соответственно.

XMJP.L

1 день
-0.26%
1 месяц
6.26%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.56%
1 год
34.15%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.26%

SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.45%
1 год
33.77%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMJP.L и SGLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		16.45%17.49%9.14%13.88%-7.09%2.11%12.34%14.37%-8.64%13.19%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%

Correlation

The correlation between XMJP.L and SGLP.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с XMJP.L:
XMJP.L с ISJP.LXMJP.L с JPJP.LXMJP.L с DXJG.LXMJP.L с DXJXMJP.L с DBJPXMJP.L с CSJP.LXMJP.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SSLN.LSGLP.L с SGLS.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с SEGA.L

Доходность на риск

XMJP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMJP.L
Ранг доходности на риск XMJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMJP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMJP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMJP.LSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.46

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.90

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.88

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

5.06

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMJP.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMJP.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMJP.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMJP.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.23

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XMJP.L и SGLP.L

Максимальная просадка XMJP.L за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMJP.L и SGLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMJP.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.91%

-38.83%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-17.89%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-17.89%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-17.89%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-22.34%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-15.97%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-13.37%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

6.65%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XMJP.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) составляет 3.89%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что XMJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMJP.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.10%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

19.90%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

23.02%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.11%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.72%

+0.18%

Сравнение комиссий XMJP.L и SGLP.L

XMJP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMJP.L и SGLP.L

Ни XMJP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMJP.L and SGLP.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XMJP.L.

XMJP.L is categorized as Japan Equities, while SGLP.L is Precious Metals. XMJP.L tracks TOPIX TR JPY, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XMJP.L and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMJP.L и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор