Сравнение XMHQ с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMHQ и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или SYLD.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и SYLD
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции SYLD немного отстают с 11.81%.
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
SYLD
10.02%
-0.52%
4.68%
21.48%
15.87%
11.81%
Основные характеристики
| XMHQ | SYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 5.51 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 15.82% |
| Макс. просадка | -58.19% | -45.36% |
| Текущая просадка | -4.01% | -2.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и SYLD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и SYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и SYLD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SYLD в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.79% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и SYLD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и SYLD
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 5.77% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.