Сравнение XMHQ с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMHQ и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или SYLD.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и SYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и SYLD
Основные характеристики
XMHQ:
-0.36
SYLD:
-0.61
XMHQ:
-0.38
SYLD:
-0.76
XMHQ:
0.96
SYLD:
0.90
XMHQ:
-0.33
SYLD:
-0.48
XMHQ:
-0.96
SYLD:
-1.49
XMHQ:
8.45%
SYLD:
8.64%
XMHQ:
22.72%
SYLD:
21.22%
XMHQ:
-58.19%
SYLD:
-45.36%
XMHQ:
-15.87%
SYLD:
-20.17%
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции SYLD по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.35% соответственно.
XMHQ
-6.76%
-2.15%
-7.92%
-7.51%
17.59%
10.30%
SYLD
-11.36%
-7.45%
-13.63%
-12.38%
20.01%
9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и SYLD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMHQ и SYLD
XMHQ
SYLD
Сравнение XMHQ c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и SYLD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SYLD в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.57% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.34% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и SYLD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и SYLD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 13.64%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.