Сравнение XMHQ с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMHQ и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или SYLD.
Основные характеристики
| XMHQ | SYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 47.35% | 26.44% |
| Дох-ть за 3 года | 12.53% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.65% | 17.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 15.50% |
| Макс. просадка | -58.19% | -45.36% |
| Current Drawdown | -1.88% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и SYLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и SYLD
С начала года, XMHQ показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции SYLD по среднегодовой доходности: 12.98% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и SYLD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и SYLD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SYLD в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.76% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.40% | 1.92% | 2.11% | 1.77% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и SYLD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и SYLD
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.